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基于多源数据与LSTM的大豆期货价格预测方法

作者:缪鑫挺

院校:杭州电子科技大学经济学院

摘要:大连商品交易所的大豆期货交易,为大豆产业发展增添了新的推动力,融合多源数据大豆期货价格的预测则可以 为市场的稳定做出参考。本研究考量了影响我国大豆期货价格的核心因素,利用大豆期货的历史交易价格数据及 其他多源数据,对于长短期记忆网络(LSTM)的价格预测模型。为提高价格预测效果,模型针对不同时间窗口 参数做了对比实验。结果表明,时间窗口设定为20时,LSTM模型的预测效果最佳;将此价格预测模型用于当年 大豆期货价格预测,也能较好地反映价格变动情况。

关键词

多源数据;大豆期货;LSTM;价格预测

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