摘要：大连商品交易所的大豆期货交易，为大豆产业发展增添了新的推动力，融合多源数据大豆期货价格的预测则可以 为市场的稳定做出参考。本研究考量了影响我国大豆期货价格的核心因素，利用大豆期货的历史交易价格数据及 其他多源数据，对于长短期记忆网络（LSTM）的价格预测模型。为提高价格预测效果，模型针对不同时间窗口 参数做了对比实验。结果表明，时间窗口设定为20时，LSTM模型的预测效果最佳；将此价格预测模型用于当年 大豆期货价格预测，也能较好地反映价格变动情况。